Если вы активный трейдер, вы вероятно знаете что войти в сделку легче, по сравнению с выходом из нее.
Либо когда позиция в прибыли и вами движет жадность и хочется заработать больше. либо когда сделка в убытке и вам трудно закрыть ее.
Либо когда позиция в прибыли и вами движет жадность и хочется заработать больше. либо когда сделка в убытке и вам трудно закрыть ее.
В этой статье мы рассмотрим различные факторы, которые вы должны учитывать при входе и выходе из сделок. Это поможет вам в вашей торговле.
Вы можете считать это как продолжение к статье "Управление рисками", поэтому обязательно прочтите ее, если вы ее не читали.
Если вам понравилась эта статья, прочитайте остальные статьи или присоединитесь к обучению для получения полного видеокурса и доступа к закрытому telegram сообществу и регулярным обновлениям.
Для тех, кто ищет биржу для торговли, вы можете торговать со мной на одной из бирж и получить 20% скидку на торговую комиссию.
Как я уже ранее упоминал, войти в сделку часто является самой простой частью и умение вовремя выйти из позиции разделяет тех кто зарабатывает на торговле и тех кто этого не делает.
Предположим что вы нашли идеальную точку входа и зашли в сделку, откуда цена сделала разворот. Однако, если вы не можете управлять своими сделками, вы все равно можете либо потерять деньги, либо закрыть сделку слишком рано из-за страха потерять потенциальную прибыль.
В этой статье мы предположим что вы торгуете с стоп-лоссом и тейк-профитом.
Можно ли торговать без них ?
Да, но если вы торгуете без стоп-лосса, вы играете в довольно опасную игру и все может быстро пойти наперекосяк.
Торговля без стопов, безусловно, для сезонных трейдеров, которые обычно масштабируют свои позиции и хорошо знают, что они делают.
Есть два основных преимущества использования стоп-лоссов для каждой сделки, которую вы совершаете.
Во-первых, когда вы фокусируетесь на более низких таймфреймах, вы обычно открываете большие позиции благодаря кредитному плечу, так как вы хотите забрать небольшое движение цены.
Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы откроете сделку, которая очень сильно отскочит против вас сразу после того, как вы ее откроете.
Внезапно вы несете значительный убыток, надеясь, что рынок вернется к вашему входу, чтобы вы могли, по крайней мере, выйти на безубыток.
Именно здесь опытные трейдеры, которые не используют стоп-лосс, должны принять удар и сократить позицию.
Неопытные трейдеры часто начинают масштабироваться, рискуя намного больше, чем они изначально планировали. Особенно во время важных новостей, цена может пойти против вас в одном направлении и в конечном итоге ликвидировать весь ваш аккаунт.
Бывают ситуации, когда стоп-лосс не столь значителен. Тем не менее, они часто полагаются на более фундаментальные убеждения, связанные с инвестированием или использованием таких стратегий, как усреднение долларовой стоимости, по сути, тип торговли, когда вы абсолютно уверены в активе и хотите наращивать позицию в течение более длительного периода, и ваша сделка недействительна только тогда, когда это фундаментальное убеждение больше не является действительным.
Вторая причина, по которой я всегда являюсь сторонником использования стоп-лоссов, заключается в том, что вы сможете сразу сказать, сколько денег вы потеряете, если сделка пойдет против вас, и сколько вы заработаете, если она дойдет до вашего тейк-профита.
Уровень фиксации прибыли не так важен для сетапа, поскольку многие стратегии, следующие трендам, работают на основе трейлинг-стопов, а не на одном заранее определенном уровне.
Хотя это очень упрощенный способ взглянуть на рынок, если вы посмотрите на график над своим сетапом, процесс должен выглядеть примерно так:
Bitcoin выглядит очень хорошо, пробивает зону предложения и закрепляется выше нее. Далее я вижу сетап в которым цена должна сделать небольшую коррекцию в локальную зону спроса. Далее я вижу сверху что у нас есть прошлый баланс и несколько зон таких как val 18700 и poc 19150. Если цена уходит ниже зоны спроса, то моя идея является ошибочной. В таком случае я получаю убыток в размере 1% от торгового счета (1000$), но в случае если я прав то соотношении риска к прибыли 10RR. Значит как только цена придет к моего тейк-профиту, я заработаю 10000$ прибыли.
Даже если вы не используете фиксированный уровень тейк-профита и решаете отслеживать стоп-лосс на основе изменения цены, скользящих средних или чего-либо еще, вы вступаете в сделку с фиксированной идеей, и самое главное, что вы знаете, в какой позиции вы больше не хотите находиться.
В ноябре 2021 года в Твиттере был достигнут общий консенсус в отношении того, что Биткойн - лучшее, что когда-либо существовало, и он находится на пути к 75 тыс., 100 тыс., 250 тыс. и так далее.
Это часто приводит к тому, что неопытные люди рассматривают криптовалюту как инвестицию и начинают покупать, не задумываясь о какой-либо недействительности.
На момент написания этой статьи Bitcoin упал примерно на 77% от своего исторического максимума.
Даже если вы избегали торговли с использованием кредитного плеча и не были ликвидированы, ваши инвестиции в размере 10 000 долларов США теперь стоят 2300 долларов, и вам может потребоваться несколько лет, чтобы увидеть какую-либо прибыль, если вообще когда-либо.
Когда дело доходит до рынков, люди склонны думать, что они знают все, но чем дольше вы остаетесь на какой-либо позиции, тем больше и больше вы подвержены неопределенности из-за всех геополитических событий и новостей, поступающих в вашу сторону.
Поэтому управление рисками всегда должно быть вашей главной целью в торговле.
Корреляция
Другая часть общепринятого мнения заключается в том, что вам нужна диверсификация.
Это, по сути, одно и то же, независимо от того, на каком рынке вы торгуете.
Криптовалюта, акции, металлы и форекс имеют наибольшие межрыночные корреляции.
Криптовалюта, акции, металлы и форекс имеют наибольшие межрыночные корреляции.
Если вы посмотрите на диаграмму выше, разные цветные линии представляют другие криптомонеты.
Не видя их имен, вы не можете сказать, на что смотрите, только потому, что все они следуют очень похожими путями.
Как вы можете видеть на корреляционной матрице, корреляции в криптовалюте всегда приближается к единице, что означает почти 100% корреляцию.
Так что, если вы “диверсифицируете” разные проекты, вы по-прежнему просто торгуете на одном рынке с небольшой разницей, что означает изменение % из-за доступной ликвидности на рынке.
Теоретически, если вы покупаете биткойн и Солану, и биткойн вырастет на 50%, Солана может вырасти на 100%.
Это не потому, что Sol лучше в любой форме; это просто означает, что на рынке меньше ликвидности. Поэтому легче переместить его выше.
То же самое касается и обратной стороны; падение биткойнов на 10% приведет к снижению альткойнов в два или более раз.
Опять же, это связано с доступной ликвидностью на рынке.
Конечно, это не единственный случай в криптовалюте; если вы посмотрите на основные валюты Форекс, вы увидите, что все они торгуются против доллара США.
Корреляция между EURUSD и GBPUSD составляет почти 100%.
Если вы открываете лонг позиции на обоих этих рынках, вы выражаете мнение, что доллар США будет слабее; если появятся какие-либо новости, которые приведут к укреплению доллара США, существует высокая вероятность того, что обе эти позиции в конечном итоге будут против вас.
Понимание корреляции на рынках, на которых вы торгуете, является ключом к управлению вашими рисками, чтобы вы не потеряли больше денег, чем ожидалось.
Торговые ожидания и таймфрейм
Одна из распространенных ошибок, которые люди склонны совершать, - это входить в сделки с неправильными ожиданиями, когда дело доходит до периода удержания.
Вы можете увидеть как мы тестируем зону poc и ожидаем реакцию чтобы цена пошла вниз.
Большинство трейдеров, которые обратили бы внимание на этот уровень, открыли бы короткую позицию, но через несколько часос после того, как цена не упала, они закрыли бы сделку.
Это потому, что они приходят к торговле с неправильными ожиданиями.
Вы должны понимать, что цена является фрактальной; то же самое поведение на месячном графике будет происходить одинаково на недельном, дневном, 4-часовом и 1-минутном графиках.
Основное различие между старшими и младшими таймфреймами заключается в движителях рынка.
На более низких таймфреймах рынки в большинстве случаев движимы спекулянтами и известными игроками; поэтому более важно уделять особое внимание таким вещам, как ценовое движение, поток заказов и так далее.
Это выходит за рамки данной статьи, но я подробно освещаю эти вопросы в обучении.
С другой стороны, более высокие временные рамки определяются фундаментальными факторами и макроэкономическими событиями.
Планируйте удерживать сделку в течение длительного периода. Помимо уровней, вы должны иметь полное представление об основных принципах, будь то экономический рост США или предстоящее сокращение биткойнов вдвое.
Но независимо от того, на каком таймфрейме вы торгуете, вам всегда нужно знать, когда выходить из сделки, если она идет против вас.
Открытие сделки на 5-минутном графике также должно управляться на 5-минутном графике; если вы открываете сделку на основе дневного графика, вы также должны управлять ей на дневном графике.
Многие люди подчеркивают конкретные временные рамки, но это не имеет большого значения, и я объяснил почему в статье Price action.
Важно найти то, что подходит именно вам, и придерживаться этого.
Предположим, вы открываете сделку на дневном графике после небольшой прибыли начинаете пугаться того, что вы видите на 15-минутном графике, это так же плохо, как открывать сделку на 1-минутном графике и сразу же переходить к 4-часовому графику и пытаться выбрать тейк-профит с нереалистичной целью.
Хеджирование
Как я уже упоминал, многие общепринятые мнения о криптовалюте говорят вам держаться подальше от кредитного плеча и деривативов любой ценой.
При правильном использовании деривативы могут быть отличными продуктами не только для направленной торговли, но и для хеджирования.
Если вы не знаете, что такое хеджирование, оно открывает новую позицию, чтобы компенсировать потенциальные убытки в уже существующей торговле.
На данный момент криптовалюта переживает трудные времена в глубине медвежьего рынка и торгуется на уровне около 20 000 долларов.
Некоторые трейдеры могут подумать, что это отличное место для покупки биткойнов, и, поскольку они совершают торговлю на спотовом рынке, они не беспокоятся о том, чтобы ставить какие-либо стоп-лоссы или защищать свой капитал.
Давайте посмотрим, сможете ли вы быть немного умнее в этой ситуации.
Вы купили 1 BTC за 20 000 долларов и хотите защитить свою сделку, не используя стоп-лосс, чтобы не потерять волатильность.
Что вы можете сделать, так это длинный опцион "пут" на 1BTC, срок действия которого истекает в конце года, что означает, что ваша позиция защищена на ближайшие четыре месяца.
Давайте рассмотрим два сценария, в которых биткойн вырос на 50% с 20 000 долларов за эти четыре месяца.
В первом примере биткойн торгуется по цене 10 000 долларов в конце года, что означает, что вы ошиблись в своей первоначальной идее покупки 1BTC за 20 тыс.
Но покупка опциона "пут" означает, что вы зарабатываете деньги до тех пор, пока базовая цена снижается.
Несмотря на то, что вы ошиблись в первоначальной торговой идее, биткойн снизился на 50%, и вы потеряли 10 000 долларов, но ваш 1BTC опцион заработал 7 450 долларов, что означает, что ваш общий убыток составляет 2550 долларов.
Это намного лучше, чем потерять 10 000 долларов.
Если биткойн достигнет 30 000 долларов, ваш опцион "пут" потеряет приблизительно 7500 долларов.
Это увеличит вашу общую прибыль до 4000 долларов вместо 10 000 долларов.
Конечно, заработать 4000 долларов вместо 10 000 долларов - это не очень хорошо, но по сравнению с ситуацией, когда цена идет против вас, и вы просто рады, что вас хеджируют, когда сделка идет в вашу пользу, трейдеры, как правило, закрывают опционы намного раньше или уменьшают размер.
Опционы - отличные продукты для хеджирования, и таким образом, я мог бы привести простой пример.
Вертикальные и горизонтальные спреды опционов - это вирусные стратегии хеджирования. Если вы хотите узнать о них больше, в Интернете есть множество ресурсов.
Управление позициями
Открыть сделку относительно легко; вы просто нажимаете несколько кнопок и внезапно оказываетесь в сделке.
Настоящая работа начинается, когда вы занимаетесь торговлей.
Всякий раз, когда вы занимаетесь торговлей, вашим главным приоритетом должна быть защита ваших недостатков.
Преимущество в любой торговой системе зависит не от результата торговли, а от большой серии работ.
Еще раз, это легко продемонстрировать на симуляторе кривой собственного капитала.
Если мы возьмем простую стратегию с коэффициентом выигрыша 50% и соотношением вознаграждения к риску 2:1, вы можете заметить, что эквити после десяти сделок является достаточно случайным.
Некоторые симуляции заканчиваются прибылью, некоторые - убытком.
Если мы построим одну и ту же стратегию для 100 сделок, результаты будут очень разными, и все симуляции эквити приведут к прибыли.
Как я уже упоминал, торговля со стоп-лоссом не является обязательной, но настоятельно рекомендуется для большинства людей.
В статье об управлении рисками я рассказал об основных аспектах управления торговлей, таких как использование стоп-лосса, эволюция R, безубыточность и частичная фиксация прибыли.
Что-то, что я не рассмотрел, - это пирамидинг.
Пирамидинг
Пирамидинг - это процесс увеличения размера успешных сделок.
Это должно быть хорошо продумано, вы можете увеличить свой выигрыш в трендовых условиях, если все сделано правильно.
Ключ к правильному пирамидингу заключается в том, чтобы не увеличивать риск вашей общей позиции и использовать прибыль только в качестве дополнительного риска.
Если мы посмотрим, например, на эту сделку с bitcoin, вы увидите, что вознаграждение за риск в этой сделке составляет 6:1.
Если вы рискнете 1000 долларов и сделка достигнет вашей цели, вы заработаете 6000 долларов.
Давайте теперь посмотрим, как пирамидинг может повлиять на эту позицию.
После того, как сделка пробьет первый уровень поддержки и сопротивления, вы получите прибыль в размере 2R, или, другими словами, 2000 долларов.
Теперь вы можете добавить к своей позиции и перенести стоп-лосс на новый уровень недействительности, отмеченный на графике.
Если рынок достигнет вашего стоп-лосса, (17200) вы потеряете 2000 долларов от нереализованного PnL.
По мере того, как торговля идет своим чередом, вы получаете еще 1R прибыли, следовательно, еще 2000 долларов.
Вы снова откроете новую сделку при повторном тестировании, рискуя получить 4000 долларов от uPnL.
Когда сделка достигает цели, конечная позиция достигает 5R или, другими словами, 19 000 долларов.
Это огромная разница по сравнению с первоначальной прибылью в 6000 долларов.
Конечно, это был идеальный сценарий, когда все идет своим чередом.
Во многих случаях рынок ударит по вашему стопу, и вы потеряете всю свою потенциальную прибыль; вы не можете пирамидить каждую сделку.
Теперь вы можете добавить к своей позиции и перенести стоп-лосс на новый уровень недействительности, отмеченный на графике.
Если рынок достигнет вашего стоп-лосса, (17200) вы потеряете 2000 долларов от нереализованного PnL.
По мере того, как торговля идет своим чередом, вы получаете еще 1R прибыли, следовательно, еще 2000 долларов.
Вы снова откроете новую сделку при повторном тестировании, рискуя получить 4000 долларов от uPnL.
Когда сделка достигает цели, конечная позиция достигает 5R или, другими словами, 19 000 долларов.
Это огромная разница по сравнению с первоначальной прибылью в 6000 долларов.
Конечно, это был идеальный сценарий, когда все идет своим чередом.
Во многих случаях рынок ударит по вашему стопу, и вы потеряете всю свою потенциальную прибыль; вы не можете пирамидить каждую сделку.
Пирамидинг следует делать только на сделках с высокой уверенностью, подкрепленной вашим торговым журналом и опытом.
Кроме того, как уже упоминалось, когда вы занимаетесь пирамидингом, вы никогда не должны рисковать больше, чем ваша первоначальная единица риска.
Кроме того, как уже упоминалось, когда вы занимаетесь пирамидингом, вы никогда не должны рисковать больше, чем ваша первоначальная единица риска.
Заключение
Многие люди приходят на финансовые рынки, видя быструю прибыль и легкую заработок; они очень быстро узнают, насколько они ошибались.
Управление вашими сделками и защита вашего капитала всегда должны быть вашим главным приоритетом при спекуляции на финансовых рынках.
Всегда покрывайте свои риски, имея реалистичные ожидания для каждой позиции.
Если вы сможете правильно управлять своими сделками, вы будете постоянно увеличивать свой счет, но также сможете поймать много денег, когда условия будут подходящими.
Управление вашими сделками и защита вашего капитала всегда должны быть вашим главным приоритетом при спекуляции на финансовых рынках.
Всегда покрывайте свои риски, имея реалистичные ожидания для каждой позиции.
Если вы сможете правильно управлять своими сделками, вы будете постоянно увеличивать свой счет, но также сможете поймать много денег, когда условия будут подходящими.