РАЗБОР ПОПУЛЯРНОЙ СТРАТЕГИИ PRICE ACTION (SMART MONEY CONCEPT)

Если вы уже давно торгуете, вы вероятно, заметили, что всегда существует определенная стратегия типа "Лунная фаза" и тп, торговая стратегия которую все мэйнстримят до полусмерти.

Вы могли видеть это в социальных сетях таких как Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, Tiktok и других соц. сетях,как показывают на 1-минутнах таймфреймах сделки с доходностью 10-20R (доходность на риск).

Цель статьи это пролить свет на то, почему все происходит на самом деле и почему рынки движутся, потому что устал уже слышать эти постоянные "манипуляция маркет-мейкеров".

Что такое Smart Money Concept ?
SMC - Это производная от учеников трейдера ICT.
Не вдаваясь в подробности в прошлое ICT, скажу лишь, что его торговля основана на том, что умные деньги постоянно манипулируют ценой, чтобы сбить стопы розничных трейдеров и создать ликвидность.
Затем ICT называет этих людей "маркер-мейкерами" - к которому я вернусь позже.

Основная причина, по которой эти концепции стали популярны, заключается в том, что они "крутые".

Люди по всему миру, приходящие на рынок, сидят дома и анализируют рынок через Tradingview или MetaTrader либо другие аналоги и теряют деньги, видят эти слова, такие как "умные деньги" и "манипуляции" и внезапно чувствуют, что они больше не розничные трейдеры и теперь полностью понимают, как работают финансовые рынки, поскольку они могут видеть за занавесом теней, которые происходят каждый день.

Правда в том что "Концепция ICT" работают, но причина, по которой они работают, гораздо скучнее.

Очень популярная вещь, которую они делают трейдеры ICT и SMC - это переименование и чрезмерное усложнение вещей, чтобы звучать более привлекательно, чтобы заставить вас думать, что у вас есть внутренняя информация, которая скрыта от всех остальных.

Если посмотреть на видно Криса Лори ниже, которому уже много лет и Крис Лори - один их тех, у кого учился ICT, вы сможете понять, откуда берутся все эти вещи.

С годами эти концепции перешли на другие рынки, такие как криптовалюты и снова они по-прежнему в значительной степени построены на идее манипулирования и маркет-мейкеров.

Но, как я уже сказал, эти концепции работают. Рынки часто торгуются выше / ниже предыдущих максимумов / минимумов и разворачиваются там. Рынки тестируют "Блок ордеров" и продолжают движение в желаемом направлении.

Давайте разберемся, почему это происходит.

Прежде чем мы рассмотрим саму стратегию, вам нужно понять некоторые фундаментальные концепции и почему большинство людей, которые торгуют "SMC", не делают деньги в реальной торговле.

Так почему же вы не можете зарабатывать 10R с каждый сделки, как все остальные в соц. сетях?

Если вы совсем новичок в торговле, то R означает 1 ед. вашего риска.

Если вы видите, что кто-то в интернете говорит о сделке 3R, это означает, что он заработал в три раза больше своего риска. Другими словами, если он рискнул 1000$, то заработал 3000$.

Очень простая концепция которую вы все знаете это "Управление Рисками".
Проблема большинства SMC трейдеров, которых вы видите в интернете, заключается в том, что они всегда склонны размещать сделки с несколькими тиками стоп-лосса и огромным вознаграждением.

Но с этим есть проблемы.

Проще всего объяснить почему брать сделки с 10R нереально, если мы на некоторое время предположим, что это так.

Торговля на 1-минутном графики дает достаточно много торговых возможностей в течение дня, допустим вы отслеживаете 2-3 рынка и в большинстве дней будет как минимум две сделки в день.

Используя логику, в году примерно 250 торговых дней, поэтому предположим, что за весь год вы совершили 500 сделок.

Каждая сделка имеет соотношение вознаграждения к риски !0R и вы будете правы в 50% случаев.

Начав со счета в 10 000 евро, вы получите 13-значную прибыль в конце года, и теперь вы самый богатый человек в мире, поздравляю.

Один из аргументов, который я видел в Интернете, заключается в том, что эти высокодоходные сделки имеют очень низкий коэффициент выигрыша, около 20-30%, но поскольку R:R настолько велик, это все еще прибыльная стратегия.

Та же стратегия 10R с коэффициентом выигрыша всего 20% действительно прибыльна в долгосрочной перспективе, но если вы посмотрите на нижнюю часть, то увидите, что одна из кривых эквити имела 38 убытков подряд.

Подумайте на минуту, сможете ли вы сесть за компьютер и сделать 38 убытков подряд, не накренившись и не нарушив некоторые правила, что нанесло бы еще больший ущерб.

Если мы запустим симуляцию в последний раз, рассматривая стратегию с 50%-ным коэффициентом выигрыша и соотношением риска и вознаграждения 2,5R, что гораздо более реалистично, вы увидите, что у вас все еще есть шанс получить 13 убытков подряд.

Даже это может быть очень тяжело пережить, но если вы создадите хорошую стратегию и будете уверены в своей системе, вам будет гораздо легче выжить, чем сидеть в длительных убытках в надежде сорвать один джекпот, который вернет в 10 раз больше вашего риска.

Но ладно, в конце концов, это ваш выбор, хотите ли вы сосредоточиться на медленном, но неуклонном наращивании своего эквити или пытаться сделать хоум-ран при каждой сделке.

Если вы торгуете на более низких таймфреймах, таких как 1-минутный график или тиковые графики, вы будете использовать довольно большой размер позиции с очень жестким стоп-лоссом.

Это довольно распространенный сетап который можно увидеть у трейдеров SMC. Рынок поднялся выше сопротивления, чтобы "захватить ликвидность", и после этого сломал структуру в сторону снижения.

Торговая идея заключается в том, чтобы зашортить последнюю 1-минутную свечу вверх перед распродажей с целью на минимумах ниже.

В данном случае торговля не сработала, что совершенно нормально, не все сделки будут выигрышными, но нам нужно более подробно рассмотреть риск-менеджмент этого сетапа, чтобы понять проблему.

Я знаю, что большинство из вас торгуют с меньшими размерами счетов, но, конечно, все хотят однажды "сделать это" и торговать большими деньгами, поэтому для данного случая предположим, что вы торгуете со счетом в $100 000 и рискуете 1% на этой сделке.

Поскольку ваш стоп-лосс составляет всего $27 или 0,13% от вашего входа, вам нужно иметь довольно много BTC, чтобы это движение на $27 стоило $1000; если быть точным, вам нужно около $750,000 или 37BTC.

Чтобы продемонстрировать это на примере небольшой сделки, вы шортите 37 BTC на $20,287, что составляет $750,619.

Если BTC пойдет против вас до цены $20,314, то те же 37 BTC теперь стоят $751,618, то есть вы должны бирже $1,000, потому что вы взяли в долг, чтобы зашортить биткоин.

Конечно, весь этот процесс автоматизирован, и если у вас есть стоп-приказ на уровне $20 314, биржа автоматически закроет вашу позицию, и вы потеряете эти $1 000, и сможете перейти к следующей сделке, или нет?

Как вы можете видеть, это диаграмма футпринта, чтобы дать вам чрезвычайно упрощенную разбивку: цифры слева показывают продажи, а цифры справа - покупки.

Подробнее о футпринте можно прочитать в этой статье.

Одна из вещей, которую вы, вероятно, слышали в торговле, заключается в том, что на каждого продавца должен быть покупатель, и наоборот.

Если вы продали 750 тысяч BTC и хотите выйти из позиции, вам нужно найти того, кто купит их у вас.

На графике выше красная линия представляет собой стоп-лосс, который вы поставили на бирже, а синяя линия над ней показывает, где вы реально выйдете из позиции, поскольку рынок должен сначала заполнить эти 37 BTC.

Это широко известно как проскальзывание, и в данном случае вы проскользнули бы примерно на $10.

Это довольно много, если ваш первоначальный стоп-лосс был меньше $30, в целом это привело бы к дополнительным потерям в 0,3% ($300) без комиссионных.

Как видно из этого примера, если вы торгуете на очень низких таймфреймах, ваш риск в 1% редко составляет всего 1%, особенно если вы торгуете на более крупном счете.

И этот пример был использован в обычный торговый день; ситуация может ухудшиться во время высокозначимых новостей, когда маркет-мейкеры снижает ликвидность до начала события.

Я рассказал об этом в видео ниже.